Трейдер-Самоучка

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного

материала к 7-ой главе книги «Трейдер-Самоучка« (www.t-s-forex.ru).

В этой статье я предлагаю читателю поучаствовать вместе со мной в создании торговой стратегии. Основная задача статьи продемонстрировать, как, при грамотном подходе можно создавать работоспособные торговые стратегии, опираясь даже на простые инструменты анализа или зависимости. Не смотря на то, что материал статьи носит обучающий характер, исследования, которые мы здесь проведем могут дать многообещающие результаты.

Идея по созданию данной торговой стратегии возникла у меня достаточно давно, но до сих пор не находилось времени подвергнуть ее испытаниям и проверить на состоятельность. В этой статье я  продемонстрирую весь процесс создания нашей новой стратегии, озвучу все необходимые для нее условия и возможности для достижения прибыли. Читателям же, в свою очередь, я предлагаю самостоятельно провести все испытания и проверки, которые необходимо будет выполнить, чтобы дать окончательное заключение о состоятельности созданной нами стратегии.

За основу нашей будущей стратегии мы возьмем одну широко известную всем зависимость, она же и будет условием для открытия позиций на рынке. Но, чтобы было более понятно о чем пойдет речь, давайте сначала рассмотрим процесс формирования свечей, которые используют для анализа ценовых графиков, практически на любом финансовом рынке. Согласно процессу формирования свечей, их можно разделить на 3 типа:

1) У первого типа в процессе формирования свечи цена в начале идет в одну сторону, образуя «первую» тень, затем цена возвращается в точку открытия свечи и пробивая ее уходит в сторону противоположную от первоначального движения (рис.1). Эти свечи образуются, в основном, тогда, когда рынок уверен в своем дальнейшем движении. В качестве примера, понаблюдайте за формированием часовых свечей, вы увидите, что большинство из них в первые 5 — 15 минут формируют тень в одну сторону, затем цена уходит в противоположную сторону, формируя тело свечи.

2) У второго типа цена в процессе формирования свечи несколько раз может пересекать точку ее открытия (рис. 2) и, в результате выбрать для своего основного движения направление «первой» тени. Такие свечи образуются, как правило, на фоне неуверенности рынка, в какую сторону ему дальше двигаться.

3) К третьему типу можно отнести свечи, которые не имеют «первую» тень (рис. 3). Такие свечи возникают, когда рынком двигают сильные, направленные в одну сторону эмоции (например, на фоне выхода сильных экономических данных или политических новостей).

В качестве условия открытия позиций для нашей стратегии мы возьмем алгоритм формирования свечей 1-го типа. То есть, мы будем открывать позицию в направлении обратного пробития точки открытия свечи, после того, как цена сначала сходит в одну сторону и сформирует «первую» тень (рис. 1). Но, задавая такое условие, мы должны понимать, что свечи формируемые по 2-му типу, в данном случае будут давать нам ложные сигналы. Поэтому, в качестве следующего этапа в создании нашей стратегии, мы должны провести исследование и получить статистику, которая показала бы нам частоту появления свечей 1-го и 2-го типа (Свечи 3-го типа выпадают из нашего дальнейшего внимания, поскольку не формируя «первую» тень, они не выполняют необходимое нам условие для открытия торговой позиции.). Отношение числа появлений свечей 1-го типа к числу появлений свечей 2-го типа даст нам коэффициент прибыльных сделок K.

Но проводить подобное исследование мы уже должны на конкретном торговом инструменте, на том, на котором потом собираемся использовать нашу торговую стратегию. И здесь же, мы должны определиться с тем, свечи какого временного периода мы будем использовать для нашей стратегии. Чтобы не тратить время на долгие объяснения, я сразу предлагаю использовать свечи D1, хотя бы потому, что их ценовой диапазон позволит нам извлекать прибыль из дневного движения цены и, мы будем иметь в течение дня всего одну точку для входа, это тоже будет достаточно удобным условием для нашей стратегии.

Если в процессе проводимых нами статистических исследований мы поставим перед собой цель не только определить частоту появления свечей того или иного типа, но и постараемся определить последовательность их возникновения, а также попробуем выявить, какие-либо дополнительные зависимости по их возникновению (к примеру, это могут быть: ожидаемые экономические новости, форма предыдущей свечи, пройденный до этого ценовой диапазон, расположение свечи в тренде и т.д.), то помимо самого коэффициента K у нас могут появиться дополнительные условия, с помощью которых мы сможем управлять этим коэффициентом K. Например, наши исследования покажут, что после 3-х последовательных свечей 1-го типа очень часто следует свеча 2-го типа, тогда для нашей стратегии мы можем ввести дополнительное правило — пропускать торговые сигналы после 3-х подряд свечей 1-го типа до тех пор, пока не появится свеча 2-го типа… Но для такого исследования понадобиться немало времени, поэтому, эту часть работы я оставляю на читателя, а мы пойдем дальше, нам нужно озвучить все остальные условия и возможности по управлению прибылью для нашей будущей стратегии.

Итак, мы определились, какие свечи мы будем использовать в торговле, определились с точкой входа, теперь нам нужно определиться, где и при каких условиях мы будем ставить Стоп и Профит. Со Стопом все просто, поскольку, для открытия позиции, мы ждем формирование «первой» тени и пробития точки открытия в другую сторону, то Стоп будем ставить на 5 — 10 пунктов за пределами первой тени (рис. 1). С Профитом дело обстоит несколько сложней. Не зная, какой в итоге мы будем иметь коэффициент прибыльных сделок, нам в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы ожидаемый Профит был больше возможного Стопа.

Для нашей стратегии я предлагаю попробовать использовать 2 типа Профитов:

1) В первом случае можно попробовать фиксировать прибыль в конце рабочего дня, и я предлагаю делать это в 19.00 по московскому времени, поскольку, на фоне закрытия европейских рынков, позже уже очень редко происходит продолжение дневного движения. Цена после 19.00 чаще всего уже начинает делать коррекцию дневного движения.

2) Во втором случае Профит можно попробовать вычислить экспериментальным путем и постараться его величину привязать к размерам устанавливаемого Стопа. Например, величину Профита будем ставить в 1,5 или в 2 раза больше, чем устанавливаемый Стоп.

Можно поискать и другие условия для установки Профита, но в любом случае эффективность выбираемых нами условий для Стопа и Профита необходимо будет доказывать экспериментальным путем.

Итак, мы озвучили основные условия для нашей стратегии. Мы знаем, как будем входить в рынок, где будем ставить Стоп и оговорили возможные условия для установки Профита. Но чтобы говорить о законченности нашей стратегии, нам не только нужно провести целый ряд исследований и экспериментов, о которых мы говорили в статье; нам также, необходимо выявить и попробовать применить все возможные управляющие условия (элементы), которые каким-либо образом могут оказать положительное влияние на конечную прибыль, получаемую с помощью нашей стратегии.

Этих управляющих условий может быть очень много, приведу пару из них:

1) Когда для открытия сделок в нашей стратегии мы взяли условие обратного пробития начальной точки дневной свечи, мы конечно подразумевали стандартные дневные свечи, которые отрываются в 2 часа ночи по московскому времени. А, что, если за начало открытия дневной свечи мы возьмем какую-нибудь другую временную точку? Давайте предположим, что мы с вами живем в Англии и работает на Лондонской бирже… Лондонская биржа начинает свою работу в 10.00 по московскому времени. Для нас к 10.00 утра дневная свеча уже проживает 1/3 своей жизни. Но, если бы для нас торговый день начинался в 10.00, то дневные свечи имели бы другую форму и, эти свечи так же бы имели свои тени и формировались по тем 3-типам, которые мы рассмотрели ранее.

В данном случае, в качестве дополнительного управляющего элемента для нашей стратегии, я предлагаю попробовать брать начальную временную точку для дневной свечи в 10.00 утра (по московскому времени). Соответственно, точка входа в рынок для нашей стратегии будет теперь иметь другое временное условие — начиная с 10.00 мы сначала ждем формирование «первой» тени, затем, при обратном пробитии начальной точки открываем торговую сделку. Почему в качестве другой временной точки начала дневной свечи я предлагаю использовать начало открытия Лондонской биржи? Потому, что самые большие движения в течения дня происходят, как правило, на европейской и американской сессиях. Таким образом мы можем получить другое соотношение свечей 1-го и 2-го типа и, соответственно, другой коэффициент K.

2) В качестве управляющего элемента для увеличения прибыли мы может использовать различное количество используемых в торговле Лотов. Например, после 2-х подряд убыточных сделок, 3-ю позицию мы будем открывать с использованием 2-х Лотов (более подробно об этом смотрите в 7-ой главе книги «Трейдер-Самоучка«). Но чтобы использовать данный управляющий элемент, нам также нужно знать, в какой последовательности возникают свечи 1-го и 2-го типа.

Заканчивая данную статью, я еще раз хочу обратиться к читателям и прошу отнестись серьезно ко всему написанному здесь материалу. Как видите, процесс создания торговых стратегий достаточно трудоемок. Но грамотно создавая собственную стратегию, Трейдер получат не только условия для входа в рынок и выхода из него, он познает все ее сильные и слабые стороны, а также возможные способы по управлению прибылью. Читатели, которые не поленятся и проведут все необходимые исследования и тестирования на основании изложенного с данной статье материала, не только смогут поучаствовать в процессе создания торговой стратегии, но и есть хорошие шансы, что удастся получить стратегию, которая будет приносить реальную прибыль.

В чем и желаю вам успехов!

Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/

Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного

материала ко 8-ой главе книги «Трейдер-Самоучка« (www.t-s-forex.ru).

Не смотря на то, что я лично недолюбливаю механические торговые системы и считаю, что их поиск, покупка, оптимизация и тестирование это неоправданная потеря времени и денег; я, все таки, решил написать эту статью, которая с одной стороны несколько дополнит 8-ю главу моей книги «Трейдер-Самоучка«, а с другой, покажет искателем «чудотворных» автоматических систем, что существует, как минимум, 2 подхода к использованию любого торгового советника.

Какой подход лучше использовать, в первую очередь, зависит от возможностей самого советника. Каждый, кто когда-либо занимался поиском и оптимизацией какой-либо механической торговой системы знает, что прежде, чем принимать решение об использовании ее на реальном счете, нужно сделать 3 вещи:

1. Прогнать советник на различных по времени периодах истории, чтобы для начала убедиться, способен ли он вообще совершать прибыльные торговые сделки.

2. Оптимизировать советник, чтобы подобрать для него наиболее лучшие параметры.

3. И, третий шаг — испытание советника в реальном времени. Последняя и самая сложная проверка для механической торговой системы, поскольку реальные результаты, как правило, сильно отличаются от тех, что были получены ранее на истории.

Первый шаг понятен всем. Третий тоже достаточно прост для понимания, с ним неизбежно сталкиваешься уже тогда, когда видишь результативность советника  на реальном рынке. Я же в этой статье хочу уделить внимание 2-му этапу и показать, что в зависимости от того, какие результаты показывает советник при оптимизации, может быть применен один из 2-х подходов к его использованию.

1. Первый подход назовем «Традиционный«. Традиционно считается, чем больше период истории, на котором советник способен показать прибыль, тем он лучше… Оптимизация на большом периоде истории (хотя бы год) будет характеризовать выживаемость советника, или, по другому, его гибкость в условиях изменчивости рынка.

Большинство советников, которые можно (бесплатно или за деньги) найти в интернете не проходят эту проверку (Но мы не будем пока их выбрасывать — они могут оказаться эффективными при 2-ом подходе.) Однако, можно найти и такие, которые для большого отрезка истории смогут показать прибыльные варианты оптимизации. Количество положительных вариантов оптимизации тоже будет характеризовать выживаемость (гибкость) советника. Если вариантов несколько, то советник слабоват. Если вариантов много, к этому советнику уже можно приглядеться и по внимательней. Только, количество этих вариантов должно зависеть от разных показателей основных настраиваемых параметров, таких как: Стоп Лосс, Тейк Профит, Трейлинг Стоп и т.п.; а не от непонятных коэффициентов, изменение которых практически не влияет на торговлю советника.

Так же обратите внимание в таблице полученных оптимизированных параметров на обещаемую прибыль и получаемую просадку. Как правило, чем больше прибыль, тем больше просадка. Если советник способен показывать максимальную прибыль не при самой большой просадке — это тоже дополнительный плюс советнику к его выживаемости на рынке.

Если вам удалось найти такой советник, тогда после оптимизации его можно пробовать ставить на реальный рынок (сначала на demo) и протестировать хотя бы пару месяцев, если за это период результаты на реальном рынке не будут сильно отличаться от результатов, полученных на истории, то возможно вам повезло и вы нашли свой столь долгожданный «Святой Грааль«. Только, прежде чем начинать поиски прибыльного советника,  который можно было бы использовать с помощью описанного выше (первого) подхода, также нужно знать и помнить о 2-х главных его недостатках:

1). Во-первых, нужно потратить очень много времени для тестирования и оптимизации каждого советника, прежде чем делать выводы о его практичности.

2). Второй недостаток заключается  в том, что получив положительные результаты мы все равно не можем до конца быть уверены, что в течение следующего года рынок не поменяется настолько, что гибкости советника не хватит, чтобы он торговал с прибылью.

2. Второй подход назовем «Динамический«. Основное его преимущество заключается в том, что для определения пригодности советника нужно куда меньше времени. Сам подход заключается в следующем…

Поскольку, найти (а особенно создать) советник, который обладал бы хорошей выживаемостью на большом временном периоде очень и очень сложно, мы поставим перед советником другое требование. Нам нужен советник, который способен за короткое время приносить большую прибыль.

Выживаемость советника (как уже было сказано) на большом временном периоде нас теперь интересует намного меньше, но нам нужно, чтобы он обладал потенциалом приносить большую прибыль, хотя бы на небольшом отрезке времени, поскольку, этого может быть достаточно, чтобы заставить его приносить нам постоянный доход. Чтобы советник окончательно нам подошел, он также должен обладать способностью к постоянной оптимизации, при постоянных изменениях рынка.

Итак, предположим у нас есть такой советник. На большой временной дистанции он бесполезен, поэтому, мы поступаем следующим образом… Мы оптимизируем его на небольшом отрезке истории (например, 2-4 недели), после получения оптимальных параметров, устанавливаем советник с этими параметрами для торговли в течение следующей недели, но уже на реальном рынке. За неделю советник с оптимальными параметрами наторговывает нам большую прибыль, которую мы обязательно снимаем. После каждой недели использования советника в торговле, мы снова его оптимизируем на небольшом отрезке прошедшей истории (2-4 недели). Поступая таким образом, мы после каждой недели реальной эксплуатации подвергаем советник оптимизации для того, чтобы он имел возможность подгонять свои параметры под ближайшие изменения рынка. Если на каком то этапе советник не сможет выдать оптимальных результатов, мы можем сделать перерыв в торговле, или даже в этот период использовать другой советник, который при оптимизации покажет лучшие результаты. На тот случай, если же вдруг советник не справился (рынок изменился в течение недели слишком сильно) и мы понесли убытки, на это случай у нас есть резервный фонд, для формирования которого мы обязательно используем полученную прибыль. Надеюсь моя идея понятна… Но, нужно понимать, что применение второго подхода возможно только, если используемый советник способен за короткий период времени приносить прибыли больше, чем величина убытков, которые будут возникать тогда, когда советник будет сталкиваться с резкими изменениями рынка.

Вот вроде бы и все. Существуют ли еще какие подходы к использованию советников, на данный момент я не знаю. Добавлю только, что в свое время я достаточно много времени потратил на поиски советника, который бы реально смог сделать меня богатым. Была разработана целая система оптимизации на больших и краткосрочных временных периодах и по каждому советнику нарабатывалась статистика. Но признаюсь, что это ни к чему так и не привело. Если у вас есть желание и есть, чем поделиться по данному вопросу, то пишите, не стесняйтесь…

Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт: http://www.t-s-forex.ru/

Добро пожаловать на Eto-ya.com. Это ваша первая запись. Её можно отредактировать, удалить или сделать видимой только вам, а затем наполняйте свой сайт!

Вы можете создавать свой сайт в виде блога (дневника, журнала — при этом записи располагаются по дате создания — самые новые выше, их можно группировать по рубрикам или назначить им метки), или как совокупность страниц — без отметки даты, или то и другое. Можно вставлять картинки, закачивая их с своего компьютера или добавив тэг изображения и т.д. При помощи плагинов можно расширить возможности сайта, например, встраивать видео, музыку, создать опрос или анкету.

Если у вас уже есть блог где-либо в другом сервисе, вы можете перенести записи из него в ваш блог в Eto-ya.com через «Инструменты» — «Импорт» при помощи файла экспорта или любого файла формата RSS 2.0.

На вашей начальной странице, по умолчанию, отображается несколько последних записей. Если вам нужно, чтобы на начальной странице была постоянная информация, то можно назначить одну из страниц в качестве начальной.

Удачи!